W poprzednim wpisie przedstawiłem wyniki prostej strategii, którą ułożyłem w oparciu o radę pani Lindy Rashke, że im większa luka tym silniejszy trend po niej wystąpi zgodny z kierunkiem luki. Wprawdzie wyniki tej strategii były raczej słabe, lecz w tym wpisie postaram się pokazać w jaki sposób można eksperymentować z tą lub jakąkolwiek inną ideą i w ten sposób tworzyć oraz testować różne systemy transakcyjne.
Strategia ta zakładała, że otwieramy pozycję na zamknięciu świeczki, która otworzyła się luką (jako lukę wzrostową rozumiemy sytuację, gdy minimum jednej świeczki jest większe od maksimum świeczki, która bezpośrednio ją poprzedza, a luką spadkową nazywamy sytuację gdy maksimum jednej świeczki jest mniejsze od minimum świeczki która bezpośrednio ją poprzedza). Wyniki tej strategii były raczej niezadowalające i nie zalecałbym handlować za pomocą tej strategii.
Nie chcę tutaj jednak w jakikolwiek dyskredytować porady pani Rashke. To nie idea była zła tylko sposób jej wykorzystania - wiemy już że time stop, czyli wychodzenie z pozycji po z góry ustalonym czasie jest raczej złym pomysłem. Spróbujmy zatem poeksperymentować z innymi sposobami zamykania pozycji. Pragnę bowiem przypomnieć, że to nie otwarcie pozycji decyduje o tym czy zarobimy na niej tylko moment, w którym ją zamkniemy. Można bowiem otworzyć pozycję w bardzo dobrym momencie, a następnie nie zamknąć jej na czas gdy sytuacja na rynku zmieni się na naszą niekorzyść i odwrotnie - otworzyć pozycję w sytuacji, która wydaje się dla nas z góry przegrana, jednak gdy akurat będziemy mieli szczęście i rynek podąży w kierunku przez nas pożądanym, śledźmy co się dzieje z naszą pozycją i dopóki trend na rynku jest dla nas sprzyjający - trzymajmy ją otwartą i zamknijmy ją dopiero wtedy gdy uznamy, że ten trend się kończy a rynek zaczyna się zmieniać na naszą niekorzyść.
Zatem zamiast time stop użyjmy starej dobrej średniej kroczącej. Dla przykładu niech będzie to Simple Moving Average z 20 okresów, liczona z cen zamknięcia poszczególnych świeczek. Otwieramy tylko długie pozycje na zamknięciu świeczek, które otworzyły się luką wzrostową. Z shortami dajmy sobie spokój, gdyż jak wyniki backtestów pokazywały, większość z nich to pułapki, które były tylko korektami, po których rynek z reguły kontynuował wzrosty.
Poniżej przedstawiam kilka takich zagrań wraz z komentarzami. Wszystkie z nich zaznaczyłem na wykresie CFD na SP500 w interwale dziennym. Zielona linia jest to cena otwarcia pozycji, a czerwona - zamknięcia.
Tutaj widzimy, że luka nastąpiła po korekcie silnych wzrostów przypominającej flagę. Pomimo tego, że analiza techniczna traktuje takie formacje jak chorągiewki czy flagi jako "pewniaki" - nie starajmy się korzystać z wielu metod analitycznych jednocześnie, bo to wywołuje tylko niepotrzebny chaos i emocje, które prowadzą do irracjonalnych decyzji. Po kilkunastu dniach, gdy rynek powoli piął się powoli do góry wystąpiły mocne spadki, które uruchomiły Stop Loss umieszczony na średniej kroczącej. Wprawdzie niedługo potem rynek znowu zaczął podążać w górę, ale skąd mieliśmy wiedzieć że tak się stanie? Pozycja i tak zarobiła, więc powinniśmy się z tego cieszyć.
Przykład stratnej transakcji, która została bardzo szybko zamknięta przez ciasny stop loss oraz tego, że formacje techniczne zawsze dobrze przepowiadają przyszłość. Poprzedzająca naszą lukę formacja przypomina spodek, który powinien być początkiem spadków. Tak się jednak nie stało, a chwilę po nim nastąpiły dynamiczne wzrosty. Jednak znowu, skąd mieliśmy o tym wiedzieć? Stop loss zamknął naszą pozycję - trudno. Dobrze, że niewiele punktów na tym straciliśmy, a dzięki temu także niewiele pieniędzy (o ile nie wystawialiśmy się na niepotrzebne ryzyko otwierając zbyt dużą pozycję) i nie powinniśmy się tym niepotrzebnie stresować tylko czekać na następną okazję.
Kolejne otwarcie po silnej luce wzrostowej, które przyniosło sporo pieniędzy. Luka ta była bardzo duża - objęła swoim zasięgiem praktycznie całą wysokość korekty która ją poprzedzała. Stop loss umieszczony na średniej kroczącej zamknął naszą pozycję dopiero na kolejnej większej korekcie - oby jak najwięcej takich transakcji.
Zachęcam do przeglądania innych rynków - akcji i indeksów (bowiem pani Rashke miała na myśli właśnie te rynki) w poszukiwaniu podobnych sytuacji, eksperymentujcie z różnymi parametrami średnich kroczących, a także innymi narzędziami pomagającymi znaleźć najlepsze miejsce do ustawienia stop lossa (linie trendów, oscylatory, poziomy wsparcia itd.) i przekonajcie się, czy któryś z wariantów tej strategii będzie dla Was odpowiedni.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz